Il 12 Ottobre erano stati selezionati 13 titoli, con relativi livelli di ingresso.
Il documento si trova qui:

Il 12 Ottobre lo stesso FTSE-Mib era a 16.505,98 punti.

Ai prezzi del 2 Dicembre (venerdì), queste posizioni sono state virtualmente chiuse, poiché è stata fornita una nuova selezione titoli, questa volta molto ristretta e focalizzata su soli 5 titoli (e valida dunque a partire dai prezzi di lunedì 5 dicembre).
Il documento relativo a questa nuova selezione si trova qui:

E il 2 Dicembre, il FTSE-Mib si trovava a 15.476,09 punti, ovvero sotto di un -6,24%, rispetto ai valori di partenza.

Naturalmente e con pazienza si è atteso il raggiungimento, per ogni titolo, del cosiddetto entry point e poi si sono tirate le somme: +5,54%

Sempre per onestà mentale, andranno dette due cose.

          1)         Si è lavorato assolutamente "privi di rete", ovvero senza prevedere stop-loss, poiché la selezione titoli aveva carattere puramente sperimentale.

          2)         Per uno dei titoli compresi nella lista (SPM), il livello di ingresso (seppur di pochissimo) non sarebbe mai stato raggiunto, ma qui è stato conteggiato ugualmente, ma soltanto per semplicità e per "fare il paio" con A2A che, in condizioni di operatività attiva avrebbe trovato giusta e immediata stop.

Ed ecco, estrapolata direttamente dal sito, la lista titoli che inizialmente prevedeva anche una data di set-up (per ingresso), poi trascurata.



Ed ecco invece la risultanza della stessa lista, qui presa ai prezzi del 2 Dicembre (per far partire coerentemente e contemporaneamente la nuova)

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Ma in ultimo (come sempre si conviene), la parte più interessante…

Il fattore che riveste qual certa rilevanza è che comunque – anche senza attendere i vari livelli di entry-point – simulando dunque di essere entrati contemporaneamente su tutti i 13 titoli, il giorno stesso di elaborazione della lista ed essendo usciti (sempre contemporaneamente) il giorno 5 dicembre:

pur in presenza di un indice negativo (-3,51%, come si nota da Tabella a fianco), la performance media globale dei 13 titoli risulta positiva – seppur marginalmente e sia detto anche ciò – di un +0,74%.

Immaginando dunque di avere comprato questi titoli, coperti di indice e dunque in hedging-short, la performance relativa sarebbe stata comunque del +4,25% (in realtà, +2,123%).

È altresì molto interessante notare che (eccezion fatta per A2A), in un mercato sceso, abbiamo restanti 6 titoli saliti e altrettanti titoli scesi,
ma le 4 migliori performance assolute concernono tutte titoli saliti (in ordine Saipem, Pirelli&C., Impregilo e FIAT Industrial, tutti oltre il +10%).

La peggior performance negativa avrebbe "colpito" ENEL (ma che aveva staccato un dividendo del 3% circa), con un -9,85%.

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Per completezza di documentazione qui in fondo è pertanto pubblicata una tabella riassuntiva con le performance (per pari periodo, 12 Ottobre-5 Dicembre) di tutti i titoli componenti il FTSE-Mib…
e… mai come in questo caso…
"un’immagine dice davvero più di mille parole"!